論指數(shù)期貨套利流程

摘 要:股票指數(shù)期貨以股票價(jià)格指數(shù)作為金融期貨合約的標(biāo)的物,通過這種可交易的期貨合約對所有股票進(jìn)行套利保值,可以規(guī)避證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

【論指數(shù)期貨套利流程】相關(guān)文章：

我國股指期貨定價(jià)及套利交易策略研究03-21

股指期貨推出時(shí)機(jī)和標(biāo)的指數(shù)的選擇03-29

我國開設(shè)股票指數(shù)期貨交易題目研究02-26

股票指數(shù)期貨會(huì)計(jì)問題初探03-25

論農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨市場與期貨市場的互動(dòng)效應(yīng)12-09

論網(wǎng)絡(luò)條件下企業(yè)資金流程的控制模式03-19

基于因子分析的套利定價(jià)模型及實(shí)證研究03-24

期貨投資信息對期貨市場功能的影響03-21

金融期貨新時(shí)代下股指期貨上市對股市的影響12-11